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Value-at-Risk

Unternehmen – Online Finanzlexikon

Begriffe aus der Wirtschaft, den Finanzmärkten und Versicherungen

Ergebniss(e) zum Suchbegriff: value-at-risk


Value-at-Risk

Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren, das zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition angewandt wird. Die Berechnung dieses Verlustpotentials, das unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. 98%) angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.

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